華麗なるFX

外国為替証拠金取引での収支を綴り 利益を追求していく。

動かないなぁ~


さっき久しぶりにブログ村のシステムトレードのランキングを


見たらEAに関するブログが多くなりましたね~


私も今のルールをプログラム化出来るとEAにチャレンジ


したいんですけどね。




時間がありましたのでメインルールを使ってUSD/JPYを検証してみました。





2009年  月間平均PF=1.3186 月間平均PR=1.4144
月間勝敗=9勝3敗   月間平均勝率=46.98%
       獲得pips/日=4.13 (スプレット考慮済み)


2008年  月間平均PF=1.2439 月間平均PR=1.3045
月間勝敗=8勝4敗   月間平均勝率=47.37%
       獲得pips/日=3.40 (スプレット考慮済み)




上記は約400回のトレードのサンプルですがGBP/JPYに比べたら


勝率はほぼ同じ、PFはやや低い。



大きなドローダウンは少ないですね。


GBP/JPYより安心して見ていられる感じです。


ただボラが小さい・・ GBP/JPYの1/3位しかないですね。


同じ枚数張るならボラが大きい方が資金効率がいいですから


やはりGBP/JPYですね。



ボラが小さいという理由でポートフォリオに組んでいた


EUR/JPYとGBP/USDは中止にしました。



でもポートフォリオは必要と思うので時間軸を変えて


ルール作りをしてみます。








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