華麗なるFX

外国為替証拠金取引での収支を綴り 利益を追求していく。

さらにポートフォリオの検証。

1月が終わろうとしていますが去年のギリシャショック以降


はっきりしない相場が続いています。


私がチャートを見てきた中で2005年と2006年がそうでしたが


長いスパンで見るとこういう状態が数年続いても


不思議じゃないと思います。



さてポートフォリオに加える新システムの検証を行って


いるのですが、今回は以前ブログで記載しました


日足でのトレード手法を、今回は決済日を変更して検証してみました。



使用チャート MT4 日足

GBP/JPY 

2010年 14戦9勝 勝率64.29% +725pips PF=1.8672 PR=1.0373

2009年 15戦12勝 勝率80.00% +1312pips PF=6.1654 PR=1.5413


EUR/JPY

2010年 16戦9勝 勝率56.25% -227pips PF=0.7700 PR=0.5989

2009年 10戦9勝 勝率90.00% +709pips PF=16.0851 PR=1.7872


EUR/USD

2010年 15戦11勝 勝率73.33% -73pips PF=0.9059 PR=0.3294

2009年 13戦9勝 勝率69.23% +297pips PF=2.2479 PR=0.9991


AUD/JPY 

2010年 10戦7勝 勝率70.00% +230pips PF=1.7055 PR=0.7309

2009年 19戦14勝 勝率73.68% -66pips PF=0.9218 PR=0.3292



結果は前回のGBP/JPYの10年間の検証と大体同じです


カーブフィットをしてませんので長期の検証をしても


ほぼ同じ結果になると思います。



利益が出ている通貨ペアもあり、そうでない通貨ペアもある


それらが補完し合ってなだらかな右肩上がりの収益カーブを描く、


やはりポートフォリオを組むのは大事ですね。


このトレード手法はエントリーポイントが一目で分りますので


12通貨ペアは同時に監視できるでしょう。


通貨ペアによってボラが違いますので、それを合わせたら


ポートに加えることにします。




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ポートフォリオについて


一週間ほど前からUSD/JPYをポートフォリオに加えて


4システムとしたのですが・・忙しさが全然違います


これはチョット無理っぽいですね


システムを一つでも多くしたいのですが1時間足による


4通貨ペアを同時に監視するのは止めておきます


今、ポート自体が少しドローダウンしていますので、元に戻ってから


また3システムでトレードしていきます。


まぁ綺麗なエクイティカーブを描くには3システムでは


不足ですよね、以前、検証してボツにした売り買いルールを


眺めていたらこれは捨てるのはもったいないというのが


ありまして、これを手直しして再検証してみたいと思います


再検証の結果、勝率40%以上でPF=1.3以上なら取り入れたいです


大体の結果は想像つくのですが、何しろ自分の目で見て


書き出すというアナログ作業をして確信が持てないと運用は


出来ませんので週末に検証してみます。





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今年は動いてください!

ここ最近、検証は資金管理のことしかしていなかったのですが


先週、今年は意欲的にいきますみたいな事を書いてしまったので


正統派FXブログらしく(笑)少し真面目に書いてみます。



手持ちの手法の1つをエントリールールをきつくして再検証してみました


この手法は勝率は高いのですがドカンと負けるときがあります


でも長い目で見ると今使っている手法より成績は良いです。



結果は以下の通りです。

使用チャート MT4

GBP/JPY 日足

2010年 13戦10勝 勝率76.92% +761pips PF=2.4551 PR=0.7365

2009年 15戦12勝 勝率80.00% +947pips PF=3.2494 PR=0.8124

2008年 14戦8勝 勝率57014% -413pips PF=0.7219 PR=0.5414

2007年 13戦10勝 勝率76.92% +640pips PF=2.3417 PR=0.7025

2006年 14戦9勝 勝率64.29% -78pips PF=0.8987 PR=0.4993

2005年 13戦8勝 勝率61.54% +212pips PF=1.6023 PR=1.0014

2004年 データーなし

2003年 14戦12勝 勝率85.71% +482pips PF=2.5960 PR=0.4327

2002年 10戦7勝  勝率70.00% +399pips PF=3.1337 PR=1.3430

2001年 12戦9勝  勝率75.00% +451pips PF=2.5825 PR=0.8608

2000年 16戦8勝  勝率50.00% -1038pips PF=0.3207 PR=0.3207



エントリールールをきつくすることによりエントリー回数が一ヶ月に


一回ほどになってしまいましたがPFは以前より向上しました。



サンプル数は少ないですが、同じ手法での1時間足での検証は


一千回を越えていてPF,PRもほぼ同じです、この手法は


タイムフレームによる成績の偏りはないと思われます。



日足ですとエントリーのタイミングにシビアになることはなく


手法も簡単なものですのでエントリーポイントは明確です


12通貨ペアくらいは同時に監視できそうです。


時々、大きな負けがありますがポートフォリオを組むことにより


ドローダウンは軽減できそうです。



ただこれはストップロスを置いていない手法ですので


採用は出来ずにいます、今後さらに改良が必要ですね。





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今年はボラの大繁殖を願います。



2011年が始まり、一週間経ちました


遅ればせながら、明けましておめでとうございます


今年もどうぞよろしくお願い致します。



今年は今までの手法を継続することは勿論のこと


新しいシステムも積極的に作っていきたいと思っています


何も無いところから作るのではなく今まで作ってきた手法を


見直して検証をし直してみようと思います。


検証はいつものようにローソク足を一本一本


追っていき、紙に書き出していくという全くのアナログ作業です


私の場合、この作業をしないと検証結果が腹に落ちません。



検証はいつもMT4を使うのですが、データーが欠落している


ことがありますよね、よく市販のEAで凄い優秀な


バックテストの結果が付いてますがこれは信憑性があるのかな?


ふと思いました。。




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