華麗なるFX

外国為替証拠金取引での収支を綴り 利益を追求していく。

ドローダウンをどう凌ぐか。



ドローダウン時の心理的な負担軽減を狙った


「ドローダウン時増玉作戦」ですが前回書いた理由で


却下しました。


やはりドローダウンは多かれ少なかれしかたがない。


いろいろ余計な事を考えていたらブレてしまう


相場は数字の塊なので小さなブレでも結果を大きく左右してしまう事になる。



以前、相場を張る上で大変参考にさせてもらったサイトが


あるのですが、その管理人さんは一週間単位でマイナス収支になった事が


ないそうだ。


簡単な手法をいくつも作り、20コくらいポートフォリオを組むらしい。


私もポートを組むのは興味あるけど、得意の30分足ではいくつも


組むのは無理だろうなぁ。



今、2つの通貨ペアを同じルールで同時稼動させているけど


もう一つUSD/JPYを加えてみるかな。











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ドローダウン時増玉作戦はどうなった!?




ドローダウン時に、どうやって楽しいFXライフを過ごすかを


考えた「18%以上ドローダウンしたら増玉するか?」ですが


1年間だけではありますが検証してみました。


この検証では10%以上ドローダウンしたら増玉することにします。


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検証期間  2007年1月~12月

通貨ペア   EUR/JPY

スタート金は分かりやすく100万円とする。


まず、通常ルールで100万円を1年運用すると


1.000.000.円 → 1.379.040円  37.90%UP


そして今回は50万円を通常ルールで運用し10%以上ドローダウンしたら


残りの50万円を別口座で増玉しメイン口座と同じトレードをする。


メイン口座のドローダウンが解消したら別口座をキャッシュポジションとし


次のドローダウンに備える。


2007年は10%以上のドローダウンが2回ありました


このルールで検証すると


1.000.000円 → 1.355.324円  35.53%UP

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


以上のように「ドローダウン時増玉作戦」は芳しくない結果となりました。


たった1年の検証ですが、この増玉作戦は、具体的にどの位ドローダウンしたら


何枚増玉するのか、資金配分はどうするか等、勘案する事柄が多過ぎて


正確な検証は不可能でしょう。


今まで意味がない検証を数千回してきましたが、今回も意味がありませんでした。


でも実際に検証してみないと分かりませんからねぇ。


やはりこのドローダウン時は「取らぬ狸の皮算用」で


余計な事をしないようにしておきます。








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ボラが大繁殖か?!



今週始まっていきなりボラティリティが大きくなりましたね


来週もこの調子でいくのかは分かりませんが


チャートの形としてはヒゲが出まくりというのではなく


まぁ普通の曲線を描いています。


そろそろドローダウン期が来るだろうと思っていましたが


やはりやって来ました。


今年1月から4月までの平均PFはGBP/JPYで1.6745


EUR/JPYで1.3245と過去の平均値よりも少し高い。


収益には波があるので、ここでPF値の収束がされる可能性が高い。



現在18.85%のドローダウン、この大きなボラの時に


6連敗したのが大きい。


「18%以上のドローダウンしたら増玉するかどうか」と前に書きましたが


早速その機会が来ました。


しかし、これはまだ実運用の面ではっきりしないところがあるので


今回は止めておきます。










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建玉を増すことはアリか!?



前回書いたドローダウン時を狙って増玉するというのは


検証する価値がありそうだ。


ブログを書いていて何となく思いついたことだったけど


過去のデーターを検証していれば、こういうことは普通に


考えるよね。



嫌なドローダウンだが、来るものを嫌っていても仕方がない


嫌いなものを待ち望めるようになればゆとりが生まれる


トレーダーにとって最大の壁はドローダウンをどう乗り越えるかだろう。



検証の結果18%以上のドローダウンは一年に一回から三回やってくる


18%以上のドローダウンが発生したら、増玉する


別の資金で。


別の資金って今は持ってないけど


これは面白そうだなぁ。








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4月の成績


レバレッジを低めに抑えたことで収益のシュミレーションを


しなおしてみたら最大ドローダウンは9.6%ほど抑えられた。


2008年9月のリーマンショックの時、最大ドローダウンが30%を越えましたので


また何時あのような出来事があるかも知れないし


やはり低めにして正解でしょう。



4月は別段何事もあったわけでなく成績も普通の結果となりました


月の途中から再開したEUR/JPYが調子良かったですね


今年は今のところ相場に大きな崩れがありませんが


そろそろ毎年恒例のドローダウンが来そうです。


そのドローダウン時を狙って建玉を増すという手もあり


決まれば大きく利益を取れますが検証してないので


止めておきます。




4月の成績


GBP/JPY

16戦 8勝 勝率50.00% PF=1.4274 PR=1.4274 獲得pips=203

EUR/JPY

10戦 7勝 勝率70.00% PF=2.3895 PR=1.0241 獲得pips=239









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