華麗なるFX

外国為替証拠金取引での収支を綴り 利益を追求していく。

適正レバレッジとは





資金管理について見直してみました。


今、GBP/JPYとEUR/JPYの2ペアを同時稼動させていますが


お互いの最大ドローダウンの時期が重なってしまう時があります


クロス円同士だから動きが似ているので仕方ないかと思いますが,


だったらどちらか一つをドルストレート等、他の通貨ペアに変えたらどうかとなります。



でもクロス円以外はちゃんと検証した事はないのですが


私の手法とは合わないというイメージがあります。



今のマネージングでは一年に一回は必ず30%位の最大ドローダウンが


やってきます。


そこでレバレッジを少し下げる事にしました。


レバレッジの計算はあまりしたことはありませんがあえて計算すると


今のレバは5.72倍、変更後は5.10倍となります。



長期で見ると収益率は下がりますけどリスクを避ける方を取ります


今まで何回も退場してますからねぇ~









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やっとここまできました。





PCを見る時間が以前とはかなり減った。


相場を始めたころは1日6時間はチャートをみていたけど


今は1時間くらいだ、検証もほぼやりつくしたし、


今の手法は出来上がったと言っていいですね。




淡々と機械的に発注して後はチャートも見ない。


以前は一回一回のトレードにイチイチ感情的になっていたけど


今はあまりない。


次の日チャートを見て勝ちか負けか確認するだけ。


何か味気ないものになったけど


今でもよく読み返す本の著者によると


この心境になるのは「相場の基礎」なのだそうだ。



今月はまたEUR/JPYを復活させました


取引回数を増やすためとヘッジを期待するためです。


このEUR/JPYは過去のバックテストで10連敗があったので


マネージングには気を付けていきます。










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ドローダウンを軽減するには!?





資金増加率をアップさせるために手法を増やすか、通貨ペアを増やすか。


今の手法の他にも有効な手法は持っているけど


PCを長時間見なければいけないのでパス。


そこで、しばらく見ていなかったEUR/JPYをまたまた注目してみた。


以下はGBP/JPYと同じ手法でのバックテスト結果。



2010年  EUR/JPY 30分足

1月

19戦 11勝 勝率57.89% PF=1.5931 PR=1.1586 獲得pips=215.3


2月

15戦 4勝 勝率26.67%  PF=0.4002 PR=1.1006 獲得pips=-290.3


3月

18戦 10勝 勝率55.56% PF=1.7409 PR=1.3927 獲得pips=223.0



と、過去の3年間のバックテストの平均値とほぼ同じ数値だ。


昨日、資金管理を絡めたバックテストをしてみたが


やはりGBP/JPYとEUR/JPYの2本建てでいくほうが


効率がよいだろう、ヘッジも期待できる。


来る7月からのレバレッジ50倍も大丈夫だ。


この手法は出来るだけ多くの通貨ペアを同時稼動させるほど


効率が良いが、得意の30分足では2ペアが限度だ


やるとすれば日足だけど、スイングになるので


支払いスワップのポジを持った時どうするか?


まぁ、先のことだから考えなくてもいいか。










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近頃の相場はわかりやすい?!




去年の9月から続いていたドローダウンが3月の成績が良かったため


7ヶ月間の月平均PFが1.2114となった。


バックテストによる年間の平均PFよりまだ低いから


今後数ヶ月かけてもう少し数値が向上すると思われる。




バックテストが終わり、収益のシュミレーションも終わると


後は淡々とルールに従いトレードするだけという


退屈なものになる。



あるトレーダーが淡々とシステムトレードしてたら「頭が悪くなったようです」と


言っていた。


トレードを長く続けていくと色々な邪念がわいてきますが


ブレずに続けるのみだ。









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3月の成績を修正しました。

雇用統計の日はエントリーしない事にしましたので


今日は傍観していました。


JFXのマトリクストレーダーを見ていましたが


指標発表直後にGBP/JPYのスプレッドが


私が見ていた時に一瞬39pipsに広がりました。


やはり雇用統計の日だけは避けた方がいいですね。


さて、先月の最終日のトレード結果が分かりました


3月31日  プラス83pips


よって3月の成績は以下のようになりました。


しかし毎日チャートを見ていると、あらためて予想する事が


いかに不毛で、そして一つ一つのトレードの結果に


一喜一憂する事が無駄だということを感じますね。



3月の成績

GBP/JPY 30分足

17戦 13勝 勝率76.47% PF=4.6214 PR=1.4220 獲得pips=880










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