華麗なるFX

外国為替証拠金取引での収支を綴り 利益を追求していく。

動かないなぁ~


さっき久しぶりにブログ村のシステムトレードのランキングを


見たらEAに関するブログが多くなりましたね~


私も今のルールをプログラム化出来るとEAにチャレンジ


したいんですけどね。




時間がありましたのでメインルールを使ってUSD/JPYを検証してみました。





2009年  月間平均PF=1.3186 月間平均PR=1.4144
月間勝敗=9勝3敗   月間平均勝率=46.98%
       獲得pips/日=4.13 (スプレット考慮済み)


2008年  月間平均PF=1.2439 月間平均PR=1.3045
月間勝敗=8勝4敗   月間平均勝率=47.37%
       獲得pips/日=3.40 (スプレット考慮済み)




上記は約400回のトレードのサンプルですがGBP/JPYに比べたら


勝率はほぼ同じ、PFはやや低い。



大きなドローダウンは少ないですね。


GBP/JPYより安心して見ていられる感じです。


ただボラが小さい・・ GBP/JPYの1/3位しかないですね。


同じ枚数張るならボラが大きい方が資金効率がいいですから


やはりGBP/JPYですね。



ボラが小さいという理由でポートフォリオに組んでいた


EUR/JPYとGBP/USDは中止にしました。



でもポートフォリオは必要と思うので時間軸を変えて


ルール作りをしてみます。








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最後の隠し玉になるか!?

昨日の続きになるが、この手法は1時間足を使っている、これ以上短いと
スプレッドの影響が大きい。これより長いと8時間足か日足を使うだろう。


資金量や自分の生活パターンから見て1時間足としたが、自分がチャートを
見ることが出来る時間帯(13:00~23:00)に大体1日に1回エントリーサインが出る。


これじゃ少ないので8通貨ペアを同時に監視することにした。


先ほどUSD/CADの検証をしてみた。



使用チャート DealBook 360
タイムフレーム  1時間足


2009年9月

通貨ペア: USD/CAD

16戦 13勝  勝率81.25% PF=3.0000 PR=0.6923
獲得pips=210 スプレッド考慮なし



3回の負けのうち1回ドカンと負けている、これがPRを大きく下げた、
引っ張っていればプラテンできる事も多いが、傷を広げる方を避けたいので
ストップロスと時限退出で手仕舞いしている。


資金管理はレバレッジ8~9倍にしている、いくつかの通貨ペアを何個も持つ
ことがあるだろうから、この位にしとかないとね。




さぁて、どうなるかな!?












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